本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

■ 12月25日のマネタリーベース
6,740,100 (億円)
■ 12月26日の資金需給実績
12月26日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,496,900
前日の日銀当座預金残高-① 5,453,200
日銀当座預金残高増減前日比 +43,700
12月26日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
+900
銀行券 -2,400
-4,400
財政等 -2,000
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +12,200
+5,300
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -700  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +35,700 -41,900
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,454,100
準備預金残高 4,741,800
 └積み終了先 4,740,400
  └超過準備 4,740,300
非準備預金先残高 712,300

参考

今積み期間所要準備額(積数) 3,969,100
今積み期間所要準備額(平均) 128,000
残り要積立額(積数) 17,900
残り要積立額(平均) 900
準預進捗率(%) 99.5
日数進捗率(%) 35.5
進捗率乖離幅 +64.0
■ 12月27日の日銀オペ予想
12月27日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+37,800
銀行券 -2,100
-4,700
財政等 -2,600
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入    
+42,500
国庫短期証券買入   +1,000
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給(本店)    
共通担保資金供給(全店)    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -400  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +41,900  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給    
± 0
貸出増加支援資金供給    
12月27日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残549兆1,900億円)で
無担保コールO/Nは-0.015%~-0.005%
での出合いが中心か。
12月27日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,536,900 +82,800
+40,000 5,531,900 +77,800
+35,000 5,526,900 +72,800
+30,000 5,521,900 +67,800
+25,000 5,516,900 +62,800
+20,000 5,511,900 +57,800
+15,000 5,506,900 +52,800
+10,000 5,501,900 +47,800
+5,000 5,496,900 +42,800
± 0 5,491,900 +37,800
-5,000 5,486,900 +32,800
-10,000 5,481,900 +27,800
-15,000 5,476,900 +22,800
-20,000 5,471,900 +17,800
-25,000 5,466,900 +12,800
-30,000 5,461,900 +7,800
-35,000 5,456,900 +2,800
-40,000 5,451,900 -2,200
-45,000 5,446,900 -7,200
■ 12月26日の日銀オペ入札結果とオペ残高
12月26日のオペ入札結果
(10:10) 国庫短期証券買入 2023年12月27日 1,000億円
       応札額 5,604億円 落札額 1,000億円
       最低落札較差 +0.012% 平均落札較差 +0.020% 按分比率 11.8%
(10:40) 米ドル資金供給 2023年12月28日~2024年1月11日
       応札額 0mil$ 落札額 0mil$
        貸付レート 5.580%
(10:40) CP等買入 2023年12月29日 4,000億円
       応札額 7,600億円 落札額 3,990億円
       最低落札レート +0.005% 平均落札レート +0.023% 按分比率 92.6%
(11:50) 国債補完供給 2023年12月26日~2023年12月27日
       応札額 42,135億円 落札額 42,135億円
       全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350%
(13:50) 国債補完供給 2023年12月26日~2023年12月27日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
12月26日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 103,843    
CP買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 42,135
成長基盤強化支援 30,589    
貸出増加支援 730,665    
気候変動対応支援 62,648    
供給オペ残高合計 998,781    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 998,781 吸収オペ額合計 42,135 956,646
※共通担保・成長基盤強化支援・貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店・金利入札方式) 共通担保資金供給(本店・金利入札方式)
70,035

 1/24~ 1/24   10,003
 2/ 1~ 2/ 1   10,004
 2/15~ 2/15   10,004
 3/ 1~ 3/ 1   10,010
 9/15~ 9/15   10,005
 10/10~10/10   10,006
 10/25~10/25   10,003
0


共通担保資金供給(全店・固定金利方式) 共通担保資金供給(本店・固定金利方式)
103,843

 12/19~ 1/10   12,622
 1/ 6~ 1/ 6   20,014
 1/ 5~ 1/ 6   10,016
 1/10~ 1/10   20,011
 1/13~ 1/14   20,008
 1/16~ 1/16   20,009
 1/19~ 1/20    1,163
0


成長基盤強化支援資金供給残高
35,651

 3/ 4~ 3/ 4    2,178
 6/ 3~ 6/ 3    1,950
 9/ 2~ 9/ 2    1,804
 12/ 2~12/ 2    1,712
 3/ 3~ 3/ 3    6,793
 6/ 2~ 6/ 2    2,644
 9/ 1~ 9/ 1    5,024
 12/ 1~12/ 1    2,464
 3/ 2~ 3/ 2    7,922
 6/ 3~ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,426百万ドル

 3/ 3~ 3/ 4    2,153
 6/ 2~ 6/ 3    5,566
 9/ 5~ 9/ 5    5,382
 12/ 4~12/ 4    3,325
貸出増加支援資金供給残高
807,139

 3/18~ 3/18   41,458
 6/19~ 6/19   63,179
 9/16~ 9/13  132,310
 12/15~12/13   54,701
 3/17~ 3/17   64,498
 6/18~ 6/18   26,498
 9/15~ 9/12   27,659
 12/15~12/15   20,129
 3/16~ 3/16   38,879
 6/20~ 6/19   46,265
 9/14~ 9/14   30,590
 12/14~12/14   36,712
 3/17~ 3/17   78,260
 6/19~ 6/18   59,459
 9/15~ 9/15   35,448
 12/15~12/15   51,094
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
62,659

 1/30~ 1/30   28,261
 7/21~ 7/19   34,398
1,001

 2/18~ 2/16        0
 5/17~ 5/17        0
 8/19~ 8/19      381
 11/18~11/18       93
 2/17~ 2/17      346
 5/12~ 5/12      181
 8/18~ 8/18        0
 11/17~11/17        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


0


国債売現先オペ残高
0


国債補完供給残高
42,135

 12/26~12/27   42,135
 12/26~12/27        0
CP買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


0


国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
63,652

 12/ 5(1-3Y)    3,751
 12/ 5(3-5Y)    4,506
 12/ 5(10-25Y)    1,505
 12/ 5(25Y-)      753
 12/11(1-3Y)    3,750
 12/11(3-5Y)    4,505
 12/11(5-10Y)    5,251
 12/11(10-25Y)    1,500
 12/14(-1Y)    1,500
 12/14(1-3Y)    3,759
 12/14(5-10Y)    5,255
 12/14(25Y-)      751
 12/19(1-3Y)    3,752
 12/19(3-5Y)    4,501
 12/19(5-10Y)    5,252
 12/19(10-25Y)    1,502
 12/26(3-5Y)    4,253
 12/26(5-10Y)    4,751
 12/26(10-25Y)    1,504
 12/26(25Y-)      751
 12/26(物国)      600
0


国庫短期証券買入額(月初来)
1,001

 12/ 6    1,001
( 12/27   1,000)
国庫短期証券売却額(月初来)
0


CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
3,985

 12/12    3,985
( 12/29   3,990)
1,000

 12/19    1,000
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 21/ 1/ 4      501
 約定 21/ 1/15      501
 約定 21/ 1/20      501
 約定 21/ 1/28      501
 約定 21/ 2/26      501
 約定 21/ 3/ 4      501
 約定 21/ 3/ 5      501
 約定 21/ 3/22      501
 約定 21/ 3/24      701
 約定 21/ 3/30      501
 約定 21/ 4/21      701
 約定 21/ 6/21      701
 約定 21/ 9/29      701
 約定 21/10/ 1      701
 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
6,823

 約定 21/ 1/ 4        9
 約定 21/ 1/13        9
 約定 21/ 1/28        9
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 5        9
 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628

 約定 21/ 1/ 4       12
 約定 21/ 1/ 5       12
 約定 21/ 1/ 6       12
 約定 21/ 1/ 7       12
 約定 21/ 1/ 8       12
 約定 21/ 1/12       12
 約定 21/ 1/13       12
 約定 21/ 1/14       12
 約定 21/ 1/15       12
 約定 21/ 1/18       12
 約定 21/ 1/19       12
 約定 21/ 1/20       12
 約定 21/ 1/21       12
 約定 21/ 1/22       12
 約定 21/ 1/25       12
 約定 21/ 1/26       12
 約定 21/ 1/27       12
 約定 21/ 1/28       12
 約定 21/ 1/29       12
 約定 21/ 2/ 1       12
 約定 21/ 2/ 2       12
 約定 21/ 2/ 3       12
 約定 21/ 2/ 4       12
 約定 21/ 2/ 5       12
 約定 21/ 2/ 8       12
 約定 21/ 2/ 9       12
 約定 21/ 2/10       12
 約定 21/ 2/12       12
 約定 21/ 2/15       12
 約定 21/ 2/16       12
 約定 21/ 2/17       12
 約定 21/ 2/18       12
 約定 21/ 2/19       12
 約定 21/ 2/22       12
 約定 21/ 2/24       12
 約定 21/ 2/25       12
 約定 21/ 2/26       12
 約定 21/ 3/ 1       12
 約定 21/ 3/ 2       12
 約定 21/ 3/ 3       12
 約定 21/ 3/ 4       12
 約定 21/ 3/ 5       12
 約定 21/ 3/ 8       12
 約定 21/ 3/ 9       12
 約定 21/ 3/10       12
 約定 21/ 3/11       12
 約定 21/ 3/12       12
 約定 21/ 3/15       12
 約定 21/ 3/16       12
 約定 21/ 3/17       12
 約定 21/ 3/18       12
 約定 21/ 3/19       12
 約定 21/ 3/22       12
 約定 21/ 3/23       12
 約定 21/ 3/24       12
 約定 21/ 3/25       12
 約定 21/ 3/26       12
 約定 21/ 3/29       12
 約定 21/ 3/30       12
 約定 21/ 3/31       12
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
2百万ドル

 12/21~12/28        2
( 12/28~ 1/11       0)
 
■ 12月26日の短期市場レートと12月25日のコール市場残高
12月26日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 -0.087 -0.011 0.001 ± 0
トムネ -0.008 -0.008 -0.007 ± 0
スポネ       ------
2日物       ------
3日物 -0.017 -0.011 -0.009 ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物   0.070   ------
2週間物 -0.020 -0.016 0.020 ------
3週間物       ------
1ヶ月物   0.015   ------
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注:
Ⅰ「平均」はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ1週間もの以上については、当日スタート分、トム・スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
12月26日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 -0.103 -0.009
トムネ -0.110 ± 0
1週間物 -0.227 +0.026
2週間物 -0.197 +0.035
3週間物 -0.187 +0.009
1ヶ月物 -0.175 +0.009
3ヶ月物 -0.155 -0.001
6ヶ月物 -0.106 +0.001
1年物 -0.066 +0.001
12月26日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD・CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N 0.000
1W 売気配 -0.020
2W 売気配 -0.020
1M 売気配 -0.020 ------ +0.040000
2M ------ +0.040000
3M ------ +0.050000 買気配 -0.150
6M 買気配 -0.150
1Y 買気配 -0.050
12月25日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 202,992 -8,419
(うち、有担) 27,374 +2,844
(うち、無担) 175,618 -11,263