本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES
■ 1月12日のマネタリーベース
6,665,500 (億円)
■ 1月15日の資金需給実績
1月15日9時20分日銀オペ後の状況
| 9時20分のオペ | ノーオペ |
| 計算上の日銀当座預金残高 | 5,410,100 |
| 前日の日銀当座預金残高-① | 5,388,000 |
| 日銀当座預金残高増減前日比 | +22,100 |
1月15日の実績
| 当座預金増減 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給 | 合計-② -11,500 |
|||
| 銀行券 | +1,800 | 計 -13,200 |
||
| 財政等 | -15,000 | |||
| 金融調節 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | 計 +1,700 |
|||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給（本店） | ||||
| 共通担保資金供給（全店） | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | -200 | |||
| 社債等買入 | ||||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +35,300 | -33,400 | ||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
日銀当座預金状況
|
参考
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■ 1月16日の日銀オペ予想
1月16日の資金需給予想
| 資金過不足 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 資金需給予想 | 合計 +54,700 |
|||
| 銀行券 | +1,800 | 計 +5,400 |
||
| 財政等 | +3,600 | |||
| オペ確定分 | ||||
| 除く貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 国債買入 | +11,900 | 計 +49,300 |
||
| 国庫短期証券買入 | ||||
| 国庫短期証券売却 | ||||
| 国債買現先 | ||||
| 国債売現先 | ||||
| 共通担保資金供給（本店） | ||||
| 共通担保資金供給（全店） | ||||
| CP買現先 | ||||
| 手形売出 | ||||
| CP等買入 | +4,000 | |||
| 社債等買入 | ||||
| ETF買入 | ||||
| J-REIT買入 | ||||
| 被災地金融機関支援資金供給 | ||||
| 気候変動対応支援資金供給 | ||||
| 貸出 | ||||
| 国債補完供給 | +33,400 | |||
| 米ドル資金供給用担保国債供給 | ||||
| 貸出支援基金 | 期落 | 新規 | ||
| 成長基盤強化支援資金供給 | 計 ± 0 |
|||
| 貸出増加支援資金供給 | ||||
1月16日の日銀オペ予想朝一の金融調節はノーオペ |
1月16日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ |
日銀当座預金残高 |
前日比増減 |
| +45,000 | 5,476,200 | +99,700 |
| +40,000 | 5,471,200 | +94,700 |
| +35,000 | 5,466,200 | +89,700 |
| +30,000 | 5,461,200 | +84,700 |
| +25,000 | 5,456,200 | +79,700 |
| +20,000 | 5,451,200 | +74,700 |
| +15,000 | 5,446,200 | +69,700 |
| +10,000 | 5,441,200 | +64,700 |
| +5,000 | 5,436,200 | +59,700 |
| ± 0 | 5,431,200 | +54,700 |
| -5,000 | 5,426,200 | +49,700 |
| -10,000 | 5,421,200 | +44,700 |
| -15,000 | 5,416,200 | +39,700 |
| -20,000 | 5,411,200 | +34,700 |
| -25,000 | 5,406,200 | +29,700 |
| -30,000 | 5,401,200 | +24,700 |
| -35,000 | 5,396,200 | +19,700 |
| -40,000 | 5,391,200 | +14,700 |
| -45,000 | 5,386,200 | +9,700 |
■ 1月15日の日銀オペ入札結果とオペ残高
1月15日のオペ入札結果
| (10:10) 国債買入(～1年) 2024年1月16日 1,500億円 応札額 5,307億円 落札額 1,500億円 最低落札較差 -0.003% 平均落札較差 +0.005% 按分比率 20.6% |
| (10:10) 国債買入(1年～3年) 2024年1月16日 3,750億円 応札額 10,850億円 落札額 3,755億円 最低落札較差 -0.005% 平均落札較差 -0.004% 按分比率 72.8% |
| (10:10) 国債買入(5年～10年) 2024年1月16日 4,750億円 応札額 13,066億円 落札額 4,760億円 最低落札較差 -0.037% 平均落札較差 -0.033% 按分比率 53.6% |
| (10:10) 国債買入(10年～25年) 2024年1月16日 1,500億円 応札額 4,078億円 落札額 1,503億円 最低落札較差 -0.040% 平均落札較差 -0.035% 按分比率 37.6% |
| (11:50) 国債補完供給 2024年1月15日～2024年1月16日 応札額 33,514億円 落札額 33,514億円 全取レート -0.350% 平均落札レート -0.350% |
| (13:50) 国債補完供給 2024年1月15日～2024年1月16日 応札額 0億円 落札額 0億円 |
1月15日の各オペ残高と内訳
| 共通担保資金供給(本店)金利入札 | 0 | 手形売出オペ残高 | 0 | 差引 |
| 共通担保資金供給(全店)金利入札 | 70,035 | |||
| 共通担保資金供給(本店)固定金利 | 0 | |||
| 共通担保資金供給(全店)固定金利 | 99,653 | |||
| ＣＰ買現先オペ残高 | 0 | |||
| 国債買現先オペ残高 | 0 | 国債売現先オペ残高 | 0 | |
| 被災地金融機関支援 | 1,001 | 国債補完供給残高 | 33,514 | |
| 成長基盤強化支援 | 30,589 | |||
| 貸出増加支援 | 730,665 | |||
| 気候変動対応支援 | 62,648 | |||
| 供給オペ残高合計 | 994,591 | |||
| 貸出残高(推定) | 0 | |||
| 供給額残高合計 | 994,591 | 吸収オペ額合計 | 33,514 | 961,077 |
| ※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。 | ||||
| 共通担保資金供給(全店･金利入札方式) | 共通担保資金供給(本店･金利入札方式) |
| 70,035 1/24～ 1/24 10,003 2/ 1～ 2/ 1 10,004 2/15～ 2/15 10,004 3/ 1～ 3/ 1 10,010 9/15～ 9/15 10,005 10/10～10/10 10,006 10/25～10/25 10,003 |
0 |
| 共通担保資金供給(全店･固定金利方式) | 共通担保資金供給(本店･固定金利方式) |
| 99,653 1/10～ 1/23 8,432 1/ 6～ 1/ 6 20,014 1/ 5～ 1/ 6 10,016 1/10～ 1/10 20,011 1/13～ 1/14 20,008 1/16～ 1/16 20,009 1/19～ 1/20 1,163 |
0 |
| 成長基盤強化支援資金供給残高 | |
| 35,651 3/ 4～ 3/ 4 2,178 6/ 3～ 6/ 3 1,950 9/ 2～ 9/ 2 1,804 12/ 2～12/ 2 1,712 3/ 3～ 3/ 3 6,793 6/ 2～ 6/ 2 2,644 9/ 1～ 9/ 1 5,024 12/ 1～12/ 1 2,464 3/ 2～ 3/ 2 7,922 6/ 3～ 6/ 3 3,160 |
|
| 成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高 | |
| 16,426百万ﾄﾞﾙ 3/ 3～ 3/ 4 2,153 6/ 2～ 6/ 3 5,566 9/ 5～ 9/ 5 5,382 12/ 4～12/ 4 3,325 |
|
| 貸出増加支援資金供給残高 | |
| 807,139 3/18～ 3/18 41,458 6/19～ 6/19 63,179 9/16～ 9/13 132,310 12/15～12/13 54,701 3/17～ 3/17 64,498 6/18～ 6/18 26,498 9/15～ 9/12 27,659 12/15～12/15 20,129 3/16～ 3/16 38,879 6/20～ 6/19 46,265 9/14～ 9/14 30,590 12/14～12/14 36,712 3/17～ 3/17 78,260 6/19～ 6/18 59,459 9/15～ 9/15 35,448 12/15～12/15 51,094 |
|
| 気候変動対応支援資金供給 | 被災地金融機関支援資金供給 |
| 62,659 1/30～ 1/30 28,261 7/21～ 7/19 34,398 |
1,001 2/18～ 2/16 0 5/17～ 5/17 0 8/19～ 8/19 381 11/18～11/18 93 2/17～ 2/17 346 5/12～ 5/12 181 8/18～ 8/18 0 11/17～11/17 0 |
| 国債買現先オペ残高 | 手形売出オペ残高 |
| 0 |
0 |
| 国債売現先オペ残高 | |
| 0 |
|
| 国債補完供給残高 | |
| 33,514 1/15～ 1/16 33,514 1/15～ 1/16 0 |
|
| ＣＰ買現先オペ残高 | 米ドルオペ用担保国債供給残高 |
| 0 |
0 |
| 国債買入額(月初来) | 国債買入(固定利回)(月初来) |
| 9,511 1/10(1-3Y) 3,752 1/10(3-5Y) 4,256 1/10(10-25Y) 1,503 ( 1/16(-1Y) 1,500) ( 1/16(1-3Y) 3,755) ( 1/16(5-10Y) 4,760) ( 1/16(10-25Y) 1,503) |
0 |
| 国庫短期証券買入額(月初来) | |
| 0 |
|
| 国庫短期証券売却額(月初来) | |
| 0 |
|
| CP等買入(月初来) | 社債等買入(月初来) |
| 0 ( 1/16 3,980) |
0 |
| ETF買入 | J-REIT買入 |
| 356,921 約定 22/ 1/14 701 約定 22/ 1/25 701 約定 22/ 2/14 701 約定 22/ 3/ 7 701 約定 22/ 4/ 7 701 約定 22/ 5/19 701 約定 22/ 6/13 701 約定 22/ 6/17 701 約定 22/12/ 2 701 約定 23/ 3/13 701 約定 23/ 3/14 701 約定 23/10/ 4 701 |
6,823 約定 22/ 2/14 12 約定 22/ 2/22 12 約定 22/ 6/14 12 |
| ETF買入(企業支援) | |
| 14,628 |
| 米ドル資金供給 | |
| 0百万ﾄﾞﾙ 1/11～ 1/18 0 |
|
■ 1月15日の短期市場レートと1月12日のコール市場残高
1月15日のコール市場レート(単位:%)
|
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Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
1月15日の東京レポ・レート(単位:%)
|
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1月15日のオープン市場気配レート(単位:%)
| NCD･CP現先 | NCD新発 | CPプライマリー | TBアウトライト | |
| S/N | 0.000 | |||
| 1W | 売気配 -0.020 | |||
| 2W | 売気配 -0.020 | |||
| 1M | 売気配 -0.020 | ------ | ------ | |
| 2M | ------ | ------ | ||
| 3M | ------ | +0.010000 | 買気配 -0.200 | |
| 6M | 買気配 -0.150 | |||
| 1Y | 買気配 -0.080 |
1月12日のコール市場の残高(単位:億円)
| 残高 | 増減 | |
| 全国市場残高 | 187,514 | -11,337 |
| （うち、有担） | 25,609 | -406 |
| （うち、無担） | 161,905 | -10,931 |