本日の資金需給アーカイブTODAYS MARKET ARCHAIVES

過去の東短デイリー
■ 5月16日のマネタリーベース
6,748,900 (億円)
■ 5月17日の資金需給実績
5月17日9時20分日銀オペ後の状況
9時20分のオペ ノーオペ
計算上の日銀当座預金残高 5,530,200
前日の日銀当座預金残高-① 5,502,100
日銀当座預金残高増減前日比 +28,100
5月17日の実績
当座預金増減
資金需給 合計-②
-4,100
銀行券 +800 計
-9,200
財政等 -10,000
金融調節
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入     計
+5,100
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -500 +3,000
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +33,100 -30,500
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    

日銀当座預金状況

当座預金残高(①+②) 5,498,000
└準備預金残高 4,847,300
　└積み終了先 4,839,600
　　└超過準備 4,657,400
└非準備預金先残高 650,700

参考

今積み期間所要準備額(積数) 4,079,800
今積み期間所要準備額(平均) 131,600
残り要積立額(積数) 24,800
残り要積立額(平均) 900
準預進捗率(%) 99.3
日数進捗率(%) 12.9
進捗率乖離幅 +86.4
■ 5月20日の日銀オペ予想
5月20日の資金需給予想
資金過不足
資金需給予想 合計
+45,300
銀行券 +400 計
+1,900
財政等 +1,500
オペ確定分
除く貸出支援基金 期落 新規  
国債買入   +13,000 計
+43,400
国庫短期証券買入    
国庫短期証券売却    
国債買現先    
国債売現先    
共通担保資金供給（本店）    
共通担保資金供給（全店）    
CP買現先    
手形売出    
CP等買入 -100  
社債等買入    
ETF買入    
J-REIT買入    
被災地金融機関支援資金供給    
気候変動対応支援資金供給    
貸出    
国債補完供給 +30,500  
米ドル資金供給用担保国債供給    
貸出支援基金 期落 新規  
成長基盤強化支援資金供給     計
± 0
貸出増加支援資金供給    
5月20日の日銀オペ予想
朝一の金融調節はノーオペ
(当預残554兆3,300億円)で
無担保コールO/Nは+0.075％～+0.080％
での出合いが中心か。
5月20日9時20分のオペによる日銀当座預金状況
9時20分のオペ
日銀当座預金残高
前日比増減
+45,000 5,588,300 +90,300
+40,000 5,583,300 +85,300
+35,000 5,578,300 +80,300
+30,000 5,573,300 +75,300
+25,000 5,568,300 +70,300
+20,000 5,563,300 +65,300
+15,000 5,558,300 +60,300
+10,000 5,553,300 +55,300
+5,000 5,548,300 +50,300
± 0 5,543,300 +45,300
-5,000 5,538,300 +40,300
-10,000 5,533,300 +35,300
-15,000 5,528,300 +30,300
-20,000 5,523,300 +25,300
-25,000 5,518,300 +20,300
-30,000 5,513,300 +15,300
-35,000 5,508,300 +10,300
-40,000 5,503,300 +5,300
-45,000 5,498,300 +300
■ 5月17日の日銀オペ入札結果とオペ残高
5月17日のオペ入札結果
(10:10) 国債買入(1年～3年) 2024年5月20日 3,750億円
       応札額 7,440億円 落札額 3,751億円
       最低落札較差 +0.003% 平均落札較差 +0.006% 按分比率 1.5%
(10:10) 国債買入(3年～5年) 2024年5月20日 4,250億円
       応札額 7,691億円 落札額 4,254億円
       最低落札較差 +0.006% 平均落札較差 +0.008% 按分比率 84.2%
(10:10) 国債買入(5年～10年) 2024年5月20日 4,250億円
       応札額 11,634億円 落札額 4,257億円
       最低落札較差 +0.008% 平均落札較差 +0.009% 按分比率 70.2%
(10:10) 国債買入(25年～) 2024年5月20日 750億円
       応札額 2,359億円 落札額 753億円
       最低落札較差 +0.028% 平均落札較差 +0.031% 按分比率 64.8%
(11:50) 国債補完供給 2024年5月17日～2024年5月20日
       応札額 31,210億円 落札額 31,210億円
       全取レート -0.250% 平均落札レート -0.250%
(13:50) 国債補完供給 2024年5月17日～2024年5月20日
       応札額 0億円 落札額 0億円
       
5月17日の各オペ残高と内訳
共通担保資金供給(本店)金利入札 0 手形売出オペ残高 0 差引
共通担保資金供給(全店)金利入札 70,035    
共通担保資金供給(本店)固定金利 0    
共通担保資金供給(全店)固定金利 98,181    
ＣＰ買現先オペ残高 0    
国債買現先オペ残高 0 国債売現先オペ残高 0
被災地金融機関支援 1,001 国債補完供給残高 31,210
成長基盤強化支援 28,711    
貸出増加支援 782,979    
気候変動対応支援 81,663    
供給オペ残高合計 1,062,570    
貸出残高(推定) 0    
供給額残高合計 1,062,570 吸収オペ額合計 31,210 1,031,360
※共通担保・成長基盤強化支援･貸出増加支援の各資金供給オペの貸付残高は、期日前返済による減少があるため、貸付額の合計とは必ずしも一致しません。
共通担保資金供給(全店･金利入札方式) 共通担保資金供給(本店･金利入札方式)
70,035

 1/24～ 1/24   10,003
 2/ 1～ 2/ 1   10,004
 2/15～ 2/15   10,004
 3/ 1～ 3/ 1   10,010
 9/15～ 9/15   10,005
 10/10～10/10   10,006
 10/25～10/25   10,003
 0
共通担保資金供給(全店･固定金利方式) 共通担保資金供給(本店･固定金利方式)
98,181

 5/15～ 5/29    6,960
 1/ 6～ 1/ 6   20,014
 1/ 5～ 1/ 6   10,016
 1/10～ 1/10   20,011
 1/13～ 1/14   20,008
 1/16～ 1/16   20,009
 1/19～ 1/20    1,163
 0
成長基盤強化支援資金供給残高
33,473

 6/ 3～ 6/ 3    1,950
 9/ 2～ 9/ 2    1,804
 12/ 2～12/ 2    1,712
 3/ 3～ 3/ 3    6,793
 6/ 2～ 6/ 2    2,644
 9/ 1～ 9/ 1    5,024
 12/ 1～12/ 1    2,464
 3/ 2～ 3/ 2    7,922
 6/ 3～ 6/ 3    3,160
成長基盤強化支援資金供給(米ドル特則)残高
16,370百万ﾄﾞﾙ

 6/ 2～ 6/ 3    5,566
 9/ 5～ 9/ 5    5,382
 12/ 4～12/ 4    3,325
 3/ 4～ 3/ 4    2,097
貸出増加支援資金供給残高
864,191

 6/19～ 6/19   63,179
 9/16～ 9/13  132,310
 12/15～12/13   54,701
 3/17～ 3/17   64,498
 6/18～ 6/18   26,498
 9/15～ 9/12   27,659
 12/15～12/15   20,129
 3/16～ 3/16   38,879
 6/20～ 6/19   46,265
 9/14～ 9/14   30,590
 12/14～12/14   36,712
 3/17～ 3/17   78,260
 6/19～ 6/18   59,459
 9/15～ 9/15   35,448
 12/15～12/15   51,094
 3/18～ 3/17   98,510
気候変動対応支援資金供給 被災地金融機関支援資金供給
81,666

 7/21～ 7/19   34,398
 1/30～ 1/30   47,268
 1,001

 8/19～ 8/19      381
 11/18～11/18       93
 2/17～ 2/17      346
 5/17～ 5/12        0
 5/12～ 5/12      181
 8/18～ 8/18        0
 11/17～11/17        0
 2/16～ 2/16        0
国債買現先オペ残高 手形売出オペ残高
0


 0
国債売現先オペ残高
0
国債補完供給残高
31,210

 5/17～ 5/20   31,210
 5/17～ 5/20        0
ＣＰ買現先オペ残高 米ドルオペ用担保国債供給残高
0


 0
国債買入額(月初来) 国債買入(固定利回)(月初来)
20,536

 5/ 8(-1Y)    1,502
 5/ 8(1-3Y)    3,752
 5/ 8(3-5Y)    4,256
 5/ 8(10-25Y)    1,507
 5/14(1-3Y)    3,760
 5/14(5-10Y)    4,257
 5/14(10-25Y)    1,502
( 5/20(1-3Y)   3,751)
( 5/20(3-5Y)   4,254)
( 5/20(5-10Y)   4,257)
( 5/20(25Y-)     753)
 0
国庫短期証券買入額(月初来)
0
国庫短期証券売却額(月初来)
0
CP等買入(月初来) 社債等買入(月初来)
2,995

 5/17    2,995
 0
ETF買入 J-REIT買入
356,921

 約定 22/ 1/14      701
 約定 22/ 1/25      701
 約定 22/ 2/14      701
 約定 22/ 3/ 7      701
 約定 22/ 4/ 7      701
 約定 22/ 5/19      701
 約定 22/ 6/13      701
 約定 22/ 6/17      701
 約定 22/12/ 2      701
 約定 23/ 3/13      701
 約定 23/ 3/14      701
 約定 23/10/ 4      701
 6,823

 約定 22/ 2/14       12
 約定 22/ 2/22       12
 約定 22/ 6/14       12
ETF買入(企業支援)
14,628
※ETF,J-REITは買入総額と直近の買入を表示しています
米ドル資金供給  
1百万ﾄﾞﾙ

 5/16～ 5/23        1
  
■ 5月17日の短期市場レートと5月16日のコール市場残高
5月17日のコール市場レート(単位:%)
無担保コール
最低 平均 最高 前日比
翌日物 0.070 0.077 0.078 ± 0
トムネ       ------
スポネ       ------
2日物       ------
3日物       ------
4日物       ------
5日物       ------
6日物       ------
1週間物 0.119 0.130 0.240 ------
2週間物       ------
3週間物       ------
1ヶ月物 0.160 0.167 0.215 -0.033
2ヶ月物       ------
3ヶ月物       ------
4ヶ月物       ------
5ヶ月物       ------
6ヶ月物       ------
7ヶ月物       ------
8ヶ月物       ------
9ヶ月物       ------
10ヶ月物       ------
11ヶ月物       ------
1年物       ------
有担保コール
最低 平均 最高 前日比
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
      ------
注：
Ⅰ「平均｣はいずれも加重平均。但し最低最高が空欄の場合は一本出合い。
Ⅱ１週間もの以上については、当日スタート分、トム･スポットスタート分を合算。
Ⅲレギュラー期日物のみでオッド期日物は含まず。
5月17日の東京レポ・レート(単位:%)
東京レポ・レート
平均 前日比
翌日物 0.075 +0.031
トムネ 0.081 +0.038
1週間物 0.063 +0.005
2週間物 0.060 +0.001
3週間物 0.059 +0.002
1ヶ月物 0.057 +0.005
3ヶ月物 0.072 +0.007
6ヶ月物 0.094 -0.001
1年物 0.156 +0.005
5月17日のオープン市場気配レート(単位:%)
  NCD･CP現先 NCD新発 CPプライマリー TBアウトライト
S/N +0.070
1W 売気配 +0.070
2W 売気配 +0.070
1M 売気配 +0.070 ------ +0.150000
2M ------ ------
3M ------ +0.180000 買気配 +0.060
6M 買気配 +0.120
1Y 買気配 +0.200
5月16日のコール市場の残高(単位:億円)
  残高 増減
全国市場残高 110,510 -11,192
（うち、有担） 37,940 -96
（うち、無担） 72,570 -11,096