TONA関連TONA INFORMATION
TONA SWAP
TONAスワップとは
一定期間の固定金利とTONA複利(後決め)の利息を交換する金利スワップです。
TONA関連商品 | 期間 |
---|---|
TONA (OIS) (Annual*) ※ | O/N~40Y |
TONA (OIS) (Semi**) ※ | 1Y~40Y |
3M SPS TONA (OIS) ※ | 0x3~12x15,18x21 |
6M SPS TONA (OIS) ※ | 0x6~12x18,18x24 |
TONA (OIS) (Annual) BOJ Meeting Dates ※ | 12 Meeting Dates |
3M TONA (OIS) (Annual) IMM Dates ※ | 8 Contracts |
1Y TONA (OIS) (Annual) IMM Dates ※ | Mar/Mar~Dec/Dec |
Basis Swap 6M ZTIBOR vs TONA (OIS) ※ | 1Y~40Y |
Basis Swap 3M ZTIBOR vs TONA (OIS) ※ | 1Y~40Y |
Basis Swap 1M ZTIBOR vs TONA (OIS) ※ | 1Y~40Y |
Basis Swap 6M DTIBOR vs TONA (OIS) ※ | 1Y~40Y |
Basis Swap 3M DTIBOR vs TONA (OIS) ※ | 1Y~40Y |
Basis Swap 1M DTIBOR vs TONA (OIS) ※ | 1Y~40Y |
6M TORF vs TONA (OIS) | 1Y~40Y |
3M TORF vs TONA (OIS) | 1Y~40Y |
1M TORF vs TONA (OIS) | 1Y~40Y |
上記のリストは、配信予定のものも含まれています。(※は配信済み)
Bloomberg社, Refinitiv社, QUICK社をご契約の方は以下のコードよりご確認いただけます。Bloomberg: TFPR <GO>, Refinitiv: <TOTANICAPINDEX>, QUICK: <TFRP@M;1>なお、各社とのご契約が必要になります。
- *Annual:Annual Bond/Annual Bond(固定金利支払年1回、Act/365 Fixed vs 変動金利支払年1回、Act/365 Fixed)
- **Semi:Semi-Annual Bond/Semi-Annual Bond(固定金利支払年2回、Act/365 Fixed vs 変動金利支払年2回、Act/365 Fixed)
TONAスワップのコンベンション
固定金利
- 金利支払頻度:
- 年1回(後払い)/ 年2回(後払い)
(固定金利受払頻度には年1回と年2回があります。) - 金利支払ラグ(遅れ)
- +2営業日後
- デイカウント・コンベンション
- Act/365 (Fixed)
- 休日カレンダー
- 東京、Modified Following
変動金利
- 金利支払頻度
- (通常、固定金利サイドと同じ)
- インデックス(変動金利の種類)
- TONA複利
- 金利支払ラグ(遅れ)
- +2営業日後
- デイカウント・コンベンション
- Act/365 (Fixed)
- 休日カレンダー(ペイメント)
- 東京、Modified Following
- 休日カレンダー(リセット)
- 東京
マーケットデータに関するお問い合わせはこちらをクリック