TONA関連TONA INFORMATION
SOFR/TONA BASIS
SOFR/TONAベーシススワップとは
一定期間のUSドルRFRのSOFRと日本円RFRのTONAを交換する通貨スワップです。
| クロスカレンシー・ベーシス関連商品 | 期間 |
|---|---|
| USD/JPY Currency Basis Swap (SOFR/TONA) | 1W～40Y |
Bloomberg社, Refinitiv社, QUICK社をご契約の方は以下のコードよりご確認いただけます。Bloomberg: TFPR <GO>, Refinitiv: <TOTANICAPINDEX>, QUICK: <TFRP@M;1>なお、各社とのご契約が必要になります。
SOFR/TONAベーシススワップの
コンベンション
USD変動金利
- 金利支払頻度
- 年4回（後払い）
- インデックス（変動金利の種類）
- SOFR複利
- 金利支払ラグ（遅れ）
- +2営業日後
- デイカウント・コンベンション
- Act/360
- 休日カレンダー（リセット）
- USGS
日本円変動金利
- 金利支払頻度
- 年4回（後払い）
- インデックス（変動金利の種類）
- TONA複利
- 金利支払ラグ（遅れ）
- +2営業日後
- デイカウント・コンベンション
- Act/365 (Fixed)
- 休日カレンダー（リセット）
- 東京
共通
- 元本交換
- スタート日とエンド日
- FX Reset for MTM
- 3か月ごとに元本を値洗い（MTM）する。各ロール日の東京、ロンドン、ニューヨークの2営業日前のFXレートでリセット。
- 休日カレンダー（ペイメント）
- 東京、ニューヨーク Modiflied Following
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